Esta mensagem ocorre quando as SCPs cadastradas não estão configuradas para gerar o SPED ECF.
1 - Acesse o menu Arquivos > Sociedade em Conta de Participação - SCP;
2 - Na guia Informativos, no quadro Gera, selecione a opção '[X] SPED ECF';
3 - Clique no botão [Gravar];
4 - Retorne a janela de geração do SPED ECF, clique no botão [SCP] e observe que a mensagem não será mais demonstrada.