Para solucionar, informe o município e UF de residência no cadastro do colaborador e gere novamente o arquivo para importação:
1 - Acesse o menu Arquivo > Empregados;
2 - Localize o cadastro do empregado;
3 - Na guia Pessoais, subguia Endereço, no campo Município, informe o código do município do empregado;
4 - O campo UF, será informado automaticamente conforme o município informado;
5 - Clique no botão [Gravar] e salve como [Retificação];
6 - Após, gere novamente o arquivo do Seguro Desemprego e veja que a mensagem não será mais apresentada.