Essa mensagem ocorre, quando não foi informado o caminho correto para gerar o arquivo da RAIS.
Para corrigir, na tela de geração do arquivo da RAIS, informe um caminho válido para salvar o arquivo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Anuais > RAIS;
2 - No quadro Tipo de Emissão, selecione a opção '[x] Arquivo';
3 - No campo Pasta, clique no botão [...] Reticências e localize a pasta onde o arquivo será gerado, clique em [OK];
4 - Após, gere o arquivo da RAIS.