Esta mensagem ocorre quando as SCPs cadastradas não estão configuradas para gerar o SPED Contábil.
Para solucionar, siga os passos:
Configurar SCP
1 - Acesse o menu Arquivos > Sociedade em Conta de Participação - SCP;
2 - Na guia Informativos, no quadro Gera, selecione a opção '[x] SPED Contábil';
3 - Clique no botão [Gravar].
Configurar o SPED Contábil
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED Contábil;
2 - Clique no botão [SCP...];
3 - Selecione a SCP que será gerada no arquivo do SPED ECD;
4 - Clique no botão [OK] e note que a mensagem não será mais apresentada.