Esse erro ocorre quando o cadastro do Contribuinte no módulo Folha está sem o País informado.
Para correção, você deve acessar o cadastro dos contribuintes da empresa, e incluir o Município e País onde eles residem.
1. Acesse o módulo Folha;
2. No menu Arquivos > Contribuintes, selecione o contribuinte;
3. Na guia Pessoais > Endereços, informe o País manualmente;
4. Clique no botão [Gravar] como Retificação,
5. Tente novamente fazer a importação na EFD-Reinf, e veja que a mensagem deixará de ser demonstrada.